HYPE Crypto Treasury

Eine Bewertungs- und Risiko-Engine für Single-Asset-Treasury-Vehikel im Kryptobereich, zunächst mit Fokus auf das Hyperliquid-Ökosystem (HYPE). Sie ist das Schwesterprodukt zu exploreIQ und folgt demselben Dashboard-Prinzip: heterogene Daten hinein, eine entscheidungsreife Sicht heraus.

Die Daten kommen aus drei Richtungen: Node und API von Hyperliquid für On-Chain-Fundamentaldaten (Volumen, Gebühren, Flüsse des Assistance Fund, Burns, Staking — ungewöhnlich transparent dank vollständig on-chain geführtem Orderbuch), Markt- und Analyseanbieter sowie SEC-Meldungen börsennotierter Vergleichsunternehmen für NAV, Aktienzahl und Staking-Erträge. Ein Echtzeit-Feed per WebSocket liefert Kurse und Orderbuchtiefe, ein täglicher Batch-Lauf die On-Chain-Aggregate und Meldungen.

Der Modellkern besteht aus vier unabhängigen Modulen: einer Fundamental- und Buyback-Engine, die Rückkaufdruck und Netto-Angebotsveränderung herleitet; einem Liquiditäts- und Ausführungsmodul, das Slippage und Akkumulationskapazität über die Handelsplätze hinweg misst; einem Risikomodul mit GARCH/EWMA-Volatilität, Drawdown, VaR/ES und einem Reflexivitätsfaktor für den Plattform-Leverage; sowie einem mNAV-Modul, das Auf- oder Abschlag und Krypto-pro-Aktie unter verschiedenen Emissionsstrategien bewertet.
Eine Szenario- und Monte-Carlo-Ebene führt alle vier zusammen und testet sie gegen Marktanteilsverluste, regulatorische Blockaden, einen Rückkaufstopp und Liquiditätsengpässe — das Ergebnis sind Verteilungen statt Punktschätzungen.

Keine Anlageberatung. Analysewerkzeug für die interne Bewertung und Risikoeinschätzung. Digitale Vermögenswerte bergen erhebliche Verlustrisiken.