Kategorie
Marktscreening & Signalanalyse
Technologie
Python · ib_async · pandas · NumPy · SQLAlchemy · Alembic · PostgreSQL (psycopg) · yfinance
Branche
Kapitalmarkt, Financial Technology

Daily Dip

Daily Dip ist ein regelbasierter Screening-Dienst für zwei Marktsegmente, die von den meisten Research-Abteilungen übersehen werden: deutsche XETRA-Small- und Micro-Caps sowie US-OTC- und Pink-Sheets-Werte. An jedem Handelstag durchsucht die Engine beide Universen nach einem einzigen, klar definierten Muster — einem ausgeprägten Rücksetzer mit anschließender früher Erholung — und liefert eine kurze Kandidatenliste samt den zugrunde liegenden Kennzahlen: Tiefe des Rücksetzers, Höhe der Gegenbewegung, Abstand zum vorherigen Hoch, dazu Handelsplatz, ISIN und ein Chart-Ausschnitt.

Die Signallogik selbst stammt aus einem erprobten eigenen Scanner. Die Arbeit dieses Projekts liegt drumherum: ein geplanter Scan-Worker, Persistenz in PostgreSQL, Kursnachverfolgung über definierte Haltedauern sowie die Auslieferung per täglicher E-Mail und Web-Dashboard.
Eine zweite, interne Komponente speichert jeden je ausgegebenen Kandidaten und misst, wie sich das Signal tatsächlich geschlagen hat — Trefferquote, durchschnittliche Bewegung, Verteilung je Markt — als Grundlage für die Weiterentwicklung.

Keine Anlageberatung. Rein algorithmisches, unpersonalisiertes Screening. Keine Kaufempfehlung. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken.

Auftraggeber
Eigenentwicklung der Seaside Capital Markets
Leistungen
Signalentwicklung, Datenpipeline, Backend-Architektur, Web-App, Abo-Produkt
Status
In Entwicklung
Projektseite
dip.seaside-investments.de
Daily Dip screening pipeline: market data, scan worker, PostgreSQL persistence, email and dashboard delivery

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